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Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen - Behrends, Ehrhard
In den beiden letzten Kapiteln werden einige der grundlegenden Begriffe der Finanzmathematik eingefĂĽhrt und es wird gezeigt, wie man Methoden der stochastischen Differentialgleichungen erfolgreich einsetzen kann, um Optionen korrekt zu bewerten (Black-Scholes-Formel).
